GARCH效应的计算方法
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“GARCH效应的计算方法”的相关信息：

时间序列--GARCH模型 - 知乎

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2019年11月25日 我们用matlab作出GARCH(1,1)来fit以上俩个series,对于银行股来说 已知银行股的sample variance and kurtosis: S_c^2=2.5 \hat \kappa=40.64 它的variance和unconditional kurtosi...知乎
2024年09月24日
garch模型公式及系数含义 - 百度文库

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2页 发布时间: 2023年01月21日GARCH模型的公式为: $sigma_{t}^{2}=omega+alpha sigma_{t-1}^{2}+beta varepsilon_{t-1}^{2}$ 其中,$sigma_{t}$为t时刻的波动值(即股票收益率的平方值),$omega$, $alpha$和$...百度文库
2024年09月24日
garch模型公式及系数含义_360问答

garch模型公式及系数含义_360问答

2023年4月28日 怎么通过garch模型计算var初值怎么取 你先弄清楚VaR的公式是什么。它的关键因子是变量的方差这一项,然后从TGARCH(2,1)-GED模型中得到条件方差,带 用matlab工具...360问答
2024年09月24日
金融的GARCH族模型 - 哔哩哔哩

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2024年7月2日 residuals=data-mu;%计算残差%迭代计算GARCH(1,1)模型的条件方差(这里我们先使用简单的样本方差作为初始值) omega=0.01;alpha=0.1;beta=0.85;fort=2:length(dat...哔哩哔哩
2024年09月24日
恒生指数的GARCH效应分析 - 豆丁网

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2015年6月23日 最后,将GARCH模型拟合出来的方差的值带人风险价值量模型中,从而得到精确度更高的VAR值。[关键词]恒生指数;ARCH效应;GARCH效应[中图分类号]F830.91[文献标识码]...豆丁网
2024年09月24日
GARCH模型GARCH模型的基本原理 - 百度知道

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最佳答案: 首先，GARCH模型的核心是条件方差方程，通常表示为:h_t = \omega + \alpha_1 u_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} 其中，h_t 代表条件方差，u_t 是独立同分布的随机变量，...百度知道
2024年09月24日
garch模型公式及系数含义 - 百度文库

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3页 发布时间: 2023年01月21日GARCH模型的模型公式如下: σ2t=ω+ασ2t-1+βσ2t-1 其中,ω是常量,α和β分别是参数系数,σ2t-1是每一期的残差方差,σ2t是每一期的异方差,α、β的值的范围是从零到一。ω...百度文库
2024年09月24日

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