如何判断存在ARCH效应

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2024年4月6日 pip install arch 1. 然后,我们可以使用以下代码示例来检验arch效应: importnumpyasnpimportpandasaspdfromarchimportarch_model# 生成随机时间序列数据np.rand...51CTO博客

2024年09月25日

2016年8月11日我们利用金融时间序列入门(一)中的混成检验(Ljung-Box),检验序列{at^2}的相关性,来判断是否具有ARCH效应计算均值方程残差:a_{t}=r_{t}−u_{t} 画出残差及残差的平方然后对{at^2}...知乎

2024年09月25日

3页发布时间: 2023年10月06日在参数估计值和标准差中,我们可以通过比较参数估计值的显著性水平和标准差的大小来判断模型中是否存在arch效应。如果参数估计值的显著性水平较低(一般小于0.05),且标准差较大...百度文库

2024年09月25日

2024年4月26日 5. 判断结果:若ARCH 模型的自回归系数显著,则表明存在 ARCH 效应,即误差项的方差随时间变化。 ARCH检验的局限性 · ARCH检验只能检测二阶异方差性,而不能检测其他更高阶的异方差性...知了爱学

2024年09月25日

2024年6月16日项目方案:Python如何判定是否具有arch效应 1. 项目背景在时间序列数据分析中,ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型被广泛用于刻画数据的...51CTO博客

2024年09月25日

如果是用自相关性和偏相关性和Q统计量来看,对应的P值趋向于0或者大于0、Q统计量显著还是不显著时能判断残差存在ARCH效应?在写论文。答案做模型之后点arch效应检验我替别人...百度教育

2024年09月25日

2014年6月16日若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设。...经管之家

2024年09月25日

我通过Eviews软件对一组时间序列数据进行ARCH测试,得到结果如下不知是否存在ARCH效应? 「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家! 免流量费下载资料---在经管之...经管之家

2024年09月25日

2021年2月8日 ARCH效应的检验首先进行最小二乘法1)Q统计量的检验:view下residualtest下QstatisticAC和PAC模型显著的不为0,则该序列存在arch效应。2)LM检验:view下residualtes...豆丁网

2024年09月25日